2019年3月2週ランド円予測

 来週も重要指標盛りだくさんの一週間となります。

 

 先週はこの経済指標の項目を比較的軽視した予測を立てた点が反省点でしたので、今週のランド円予測はこの点も含めて予測を進めていきたいと思います。

 

 具体的には、重要指標をピックアップし、影響度・推定予測(当たるかな…?)を基軸にランド円の推移を考えてみます。

 

 但し、この項目のデメリットというか欠点として、予測の度合が強く、その点を考慮しランド円予測への影響度はやや抑えます。

 

 

 これで、実際の予測精度がどれほど変化するかも、この一週間の検証材料となります。

 

 また、このランド円予測とは別枠で、南アフリカ債券利回りをピックアップした記事を追加でアップ予定です。アップ時間がいつになるかわかりませんが、良かったら読んでくださいね。

 

 さて、早速分析に入りたいと思います。

 

 

 

 

 週間予測に使う指標を追加(というよりは分割)しました。

 

 今回の判断材料に使う指標は以下の通りです。

①株式動向→日経225・香港40・南アフリカ(FTSE/JSE)

②指数動向→ドル・円・ユーロ・フラン・金

③債券動向→日本・アメリカ・ドイツ・イギリス・南アフリカ(各10年債)

④国内状況・世界概況

⑤重要経済指標

 

 日・週・月・年のデータ比重は以下の通りとします。

①24時間データ…比重3

②週間データ…比重4

③月間データ…比重2

④年間データ…比重1

 

 また、上昇・中立・下落を各+1点・0点・▲1点とし、各比重と掛け合わせて傾向にあてはめます。

①極めて上昇優勢(10点)

②上昇優勢(6点~9点)

③やや上昇優勢(4点~5点)

④僅かに上昇優勢(2点~3点)

⑤中立(▲1点~1点)

⑥僅かに下落優勢(▲2点~▲3点)

⑦やや下落優勢(▲4点~▲5点)

⑧下落優勢(▲6点~▲9点)

⑨極めて下落優勢(▲10点)

 

 そのうえで、各指標に於ける週間動向と今後の予測を推測して、総合的に方向づけを行います。その各動向判断ででた結果は以下の通りに点数配分します。

 

①極めて上昇優勢(4点)

②上昇優勢(3点)

③やや上昇優勢(2点)

④僅かに上昇優勢(1点)

⑤中立(0点)

⑥僅かに下落優勢(▲1点)

⑦やや下落優勢(▲2点)

⑧下落優勢(▲3点)

⑨極めて下落優勢(▲4点)

 

 この、各動向(株価・債券・指数・概況・イベント)での点数加算で、週末時の終値予測をします。その内訳は…

 

①上昇(15点~20点)

→基準値から+0.200~

②やや上昇(5点~14点)

→基準値から+0.100~+0.200

③膠着(▲4点~+4点)

→基準値から▲0.100~+0.100

④やや下落(▲5点~▲14点)

→基準値から▲0.100~▲0.200

⑤下落(▲15点~▲20点)

→基準値から▲0.200~

 

 とします。

 

 加えて、上記の基準値ですが、週間予測として出した数値(終値予測とは別)の真ん中とします。かなりややこしい内容かもしれませんが、今回は①週間での動向範囲 ②終値予測 ③基準値 を週間ランド円予測として提示します。

 

 その上で、結果に基づき動向範囲・終値を検証していきたい、と思います。

 

 かなり範囲内に収めることが難しい予測内容となりますが、個人的にそれぐらい限定しないと予測にならないのではないかと思いましたので、一回は実施してみます。

 

 尚、今回は各指標でのコメントは割愛します。

 

 今回はこの手法で予測を行います。

 

 

週間分析レポートは以下のリンクから。期間別の指標では一番信頼性の高いものなので、一度ご覧ください。

 


①株式動向

  

◆日経株価(日経225)

 ⓐ24時間判断…中立

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…中立

〇指標判断…やや下落優勢 

 

◆香港40(先物)

 ⓐ24時間判断…下落

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…下落

〇指標判断…下落優勢

 

◆南アフリカ先(FTSE/JSE)

 ⓐ24時間判断…下落

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…上昇

 ⓓ1年間判断…中立

〇指標判断…僅かに上昇優勢 


 

◎株式の週間動向…やや下落優勢

◎今後の動向予測…やや下落優勢

◎株式動向に於ける地合い判断…リスクオフ

 

 


②指数動向

 

◆ドルインデックス

 ⓐ24時間判断…下落

 ⓑ1週間判断…上昇

 Ⓒ1カ月判断…上昇

 ⓓ1年間判断…上昇

〇指標判断…やや上昇優勢

 

 

 ◆円インデックス

 ⓐ24時間判断…上昇

 ⓑ1週間判断…上昇

 Ⓒ1カ月判断…下落

 ⓓ1年間判断…下落

〇指標判断…やや上昇優勢

 

◆ユーロインデックス

 ⓐ24時間判断…上昇

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…下落

 ⓓ1年間判断…下落

〇指標判断…やや下落優勢 


 

◆フランインデックス

 ⓐ24時間判断…上昇

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…下落

 ⓓ1年間判断…下落

〇指標判断…やや下落優勢 

 

◆豪ドルインデックス

 ⓐ24時間判断…上昇

 ⓑ1週間判断…中立

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…下落

〇指標判断…僅かに下落優勢 

 

◆ポンドインデックス

 ⓐ24時間判断…下落

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…上昇

 ⓓ1年間判断…中立

〇指標判断…やや下落優勢 


 

◎指数の週間動向…円・ドル買い

◎今後の動向予測…円買い(下落優勢)

◎指数動向に於ける地合い判断…リスクオン

 

 


③債券+金(リスク)動向

 

◆日本10年債

 ⓐ24時間判断…下落

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…下落

 ⓓ1年間判断…中立

〇指標判断…下落優勢

 

◆アメリカ10年債

 ⓐ24時間判断…中立

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…中立

〇指標判断…やや下落優勢

 

◆ドイツ10年債

 ⓐ24時間判断…中立

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…下落

〇指標判断…やや下落優勢

 


 

◆オーストラリア10年債

 ⓐ24時間判断…中立

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…下落

〇指標判断…やや下落優勢

 

◆南アフリカ10年債

 ⓐ24時間判断…中立

 ⓑ1週間判断…下落

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…上昇

〇指標判断…僅かに下落優勢

 

◆金価格

 ⓐ24時間判断…上昇

 ⓑ1週間判断…中立

 Ⓒ1カ月判断…中立

 ⓓ1年間判断…中立

〇指標判断…僅かに上昇優勢


 

◎債券の週間動向…下落優勢

 

 ◎今後の動向予測…下落優勢

◎債券動向に於ける地合い判断…リスクオフ

 

 


④国内状況・世界概況

 

◆国内状況(ランドに対する影響)

※現在の段階での影響予測を記載

ⓐESCOM問題…中立

ⓑSARB国有化問題…下落

Ⓒムーディーズ格下げ懸念…下落

ⓓ土地収用問題…中立

 

〇指標判断…やや下落優勢

 

◆世界状況(ランドに対する影響)

※現在の段階での影響予測を記載

ⓐ日米・米中貿易協議…強い中立

ⓑロシアゲート疑惑の再燃…中立

Ⓒ世界的な景気減速感…下落

ⓓ豪利下げ示唆+ECB利上げ見送り…下落

〇指標判断…やや下落優勢 

 

◎国内外概況の動向予測…

 →やや下落優勢

 

◎国内外概況の地合い判断…

 →リスクオフ 



⑤重要経済指標

※重要指標に於けるランド円動向予測は個人的見解の要素が非常に強いです。

日々のイベント把握をメインにご確認ください。

 

◆月曜日

 8:00…FRBパウエル議長発言(中立)

21:30…米小売売上高(下落)

◆火曜日

 9:30…豪NAB企業信頼感指数(中立)

15:30…仏非農業部門雇用者数(上昇)

18:30…英月次GDP +貿易収支 + 英製造業生産(下落)

21:30…米コアCPI(上昇)

◆水曜日

 3:00…英ブレクジット投票(測定不能)

17:00…西消費物価指数(中立)

19:00…EU鉱工業生産(下落)

21:30…英予算発表(測定不能)

21:30…米生産者物価指数(下落)

 

◆木曜日

11:00…中鉱工業生産 + 失業率(測定不能)

16:00…独消費者物価指数(上昇)

16:45…仏消費者物価指数(上昇)

18:00…南鉱業製造 + 金生産(上昇)

20:00…南製造業生産(上昇)

23:00…米新築住宅販売戸数(下落)

◆金曜日

 7:50…加中央銀行理事発言(下落?)

12:00…日銀金融政策発表(測定不能)

19:00…伊消費者物価指数(中立)

19:00…EU消費者物価指数(下落)

23:00…米JOLT求職(下落)

 



◆週間予測及び総評

 

◆週間ランド円予測(動意範囲)

7.400円ー7.900円

◆週間ランド円基準値

7.650円

◆週間ランド円終値予測

7.450円ー7.550円

(やや下落)

 

①株式動向での判断は、下落傾向が顕著かつ継続している点から、ランド円は下落すると予測される。

 

②指数動向での判断は、リスクオフの傾向が顕著であり、現在はドル+円に諸通貨からの資金流入が観測される。両通貨への資金集中傾向ではあるものの、ドル対円では円に資金が流れており、米雇用統計の一部内容の悪化なども鑑みると、今後はドルも伸び悩み円高が強調される可能性が高い事などから、ランド円は円高・ドル微高で下落が予測される。

 

③債券動向での判断は、ほぼ全ての先進国債券利回りが低下している点、その傾向が継続する可能性が高い点、また、金価格の上昇も想定される。南アフリカ債券は一見下落推移に見えるも不透明な点が多く、ランド円は概ね下落が予測される。

 

④国内外概況からの判断は、世界概況はリスクオフが全面に出ている点は懸念材料ながらも、米中・日米の貿易協議の結果がはっきりするまでは動きも限定される点、国内概況は格付けに影響を及ぼすSARB独立性問題から下落の可能性が高まる点を総合的に鑑みて、ランド円はやや下落すると予測する。

 

⑤経済指標は各指標ごとに結果が分かれやすいと考えており、為替動向に与える影響は流動的であると推定、よってランド円は膠着すると予測する。

 

 以上の点を総合的に判断すると、

 

 ランド円はやや下落する、と判断する。

 

 

※予測は洋傑個人的見解に基づくものです。参考程度にご活用ください。

 

 

 

 ここまで下がっているので、下落予測にはしたくないな…と思っていましたが、分析結果は下落となりました。

 

 急落がなければこの位の範囲で収まると考えています。今回から動向予測・基準値・終値予測と3段構えで始めていますので、初回から外したくはないですね。逆に、初回から的中したらなかなかのものでしょうか。

 

 後で週間予測とは別に南アフリカ債券のみの動向予測に基づいてランド円考察もしてみますが、やはり下落になりそうな雰囲気です。

 

 …少々疲れましたね。気合入れすぎました(笑)。

 

 今週も非常に長い文章になってしまいました。

 

 来週が皆様にとって良いトレードになりますように。

 

 さあ、新しいトレードが始まります!

 (*'ω'*)ノシ

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コメント: 1
  • #1

    (月曜日, 11 3月 2019 00:31)

    ありがとうございます�
    差額が無くなったら早速損切りして売りに全がけします!!
    頼りにしてます!!